移動式停損停利的方法

   

我們在在製作完策略的時候都習慣性的加入停損的語法. 有固定性的停損方式,以及移動型的停損方式,固定式停損方式,並不是那麼的聰明,但是卻是非常絕對的!

移動式停損停利的好處在於這個策略是很聰明的,但相對的它的變動性也較大.虧損有可能也相對較大.

在此稍微介紹一下我這策略的想法

剛開始程式交易的時候,都使用固定式停損
也就是我設定10點停損,所以程式很聽話的碰觸到停損點位的時候,它不會考慮其它的,就把你出場了.但是呢! 一當出場後,股市就翻揚了,這是讓人很懊悔的.

所以呢! 移動式停損也就這樣增加進去了!




以下呢.是我正在使用中的停損方式 copy後即可使用

Parameter : n(30) ,n1(30)
value6=lowest(low,BarsSinceEntry( 0 ) ) 
value7=(n*lowest(low,BarsSinceEntry( 0 ) ))/10000
value16=highest(high,BarsSinceEntry( 0 ) )
value17=(n1*highest(high,BarsSinceEntry( 0 ) ))/10000
sellwin=value6-value7
sellstop =value16+value17

If MarketPosition = -1  Then
 ExitShort ("空單停利") NEXT Bar at sellwinlimit
 ExitShort ("空單停損") NEXT Bar at sellstop Stop
End if

多單的話就上面程式改一下即可

解釋一下
n   : 為欲停利的百分比數 (可以自行最佳化看看)
n1 : 為欲停損的百分比數 (可以自行最佳化看看)
value6   :為進場後的最低點
value7   :為欲停利的點數
value16 :為進場後的最高點
value17 :為欲停損的點數
sellwin  :為停利的指數
sellstop :為停損的指數